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📌 Zusammenfassung Die KW18 brachte eine kraftvolle Risk-On-Bewegung: Der Nasdaq legte +4,14% zu, der S&P 500 +1,87%, während der VIX um -13,23% auf 16,99 zurückfiel. Treiber war eine Notenbank-Woche mit BOJ, FOMC und EZB sowie eine Earnings-Welle aus dem Big-Tech-Komplex. Das interne Regime-Modell bleibt allerdings auf „No Landing“ (Inconsistent → Mixed Data) — die Datenlage…
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Pre-Earnings-Briefing für 29.04.2026: META + GOOGL + MSFT + AMZN reporten gemeinsam AMC. Konsensus-Schätzungen, Implied-Moves, Asymmetrien, Convergence-Signals aus Policy-/IB-/S1-Quellen, und die drei Layer die wirklich entscheiden.
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📌 Zusammenfassung Die Handelswoche vom 20. bis 24. April 2026 brachte einen ausgeprägten Risk-On-Impuls: Die Nasdaq-Futures legten um 5,58 Prozent zu, der S&P 500 stieg um 2,72 Prozent, während der VIX um 11,62 Prozent auf 18,71 nachgab. Treiber waren ein Tech-Squeeze in Halbleitern, die wahrscheinliche Bestätigung von Stephen Walsh als Fed-Vize und das schrittweise Ausblenden…
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📌 Zusammenfassung Die Börsenwoche KW16 (13.–17. April 2026) war geprägt von einem historischen Squeeze-Move: Der S&P 500 legte in fünf Handelstagen +4,89 % zu, der Nasdaq +6,81 %, während der VIX um –24,79 % einbrach. Das Makro-Regime blieb im Modus No Landing, allerdings weiterhin mit dem Flag Inconsistent Data. Treiber der Rally waren nach Analyse…
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📌 Zusammenfassung Die Handelswoche KW15 (06.–10. April 2026) war geprägt von einer massiven technischen Erholungsrally, die den S&P 500 um 7,36 % und den Nasdaq um 9,35 % nach oben katapultierte. Der VIX kollabierte um über 37 % auf 19,23 Punkte und signalisiert eine deutliche Entspannung der kurzfristigen Risikowahrnehmung. Das Makro-Regime blieb jedoch durchgehend mit…
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📌 Zusammenfassung Die Handelswoche KW13 (23.–27. März 2026) stand im Zeichen geopolitischer Eskalation und wachsender Stagflationssorgen. Der S&P 500 verlor 4,62 %, der Nasdaq büßte 5,92 % ein, während der VIX auf 31 Punkte anstieg. Das Makro-Regime blieb die gesamte Woche im Stagflations-Bereich – geprägt von hartnäckig hohen Inflationserwartungen, schwacher Liquidität und zunehmendem Risikoabbau. Der…
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📌 Zusammenfassung Die Woche 16.–23. März 2026 brachte eine entscheidende Regime-Verschiebung: Das Makro-Modell wechselte von No-Landing zu Stagflation (low) — getrieben von persistenter Inflation, abschwächendem Wachstum und einem Iran-Krieg, der sich zu einem globalen Lieferkettenschock ausweitet. Gleichzeitig sorgte ein überraschender Trump-Post am Montag, 23. März, für eine vorläufige Entspannung: Die USA setzten geplante Militärschläge auf…
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📌 Zusammenfassung Die Kalenderwoche 11 (09.–13. März 2026) brachte einen bemerkenswerten Regime-Shift: Das Makro-Regime kippte in der zweiten Wochenhälfte von „Normal“ zu „Stagflation“ — bei anhaltend niedriger Konfidenz. Die US-Börsen verzeichneten erhebliche Verluste (S&P 500 –3,6 %), während der Dollar zulegte und der VIX deutlich anzog. Dominierendes Thema war die Eskalation im Nahen Osten und…
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📌 Zusammenfassung KW10 stand unter dem Zeichen zweier Schocks: Ein massiver Einbruch am US-Arbeitsmarkt mit einem Payroll-Miss von –92.000 Stellen und die eskalierte Hormuz-Krise, die den globalen Schiffsverkehr durch die Straße von Hormuz praktisch zum Erliegen brachte. Der VIX schoss von 20,5 auf 29,5 – ein Wochenanstieg von knapp 44% – und spiegelt die gestiegene…
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Makro-Wochenbriefing KW9: Gold über 5.000 USD, Private Credit unter Druck, Software-Crash und Iran-Krise. Regime: No Landing.